Indicatore ATR : Segnali operativi e formula dell’Average True Range

Molti esperti di mercati finanziari si affidano all’analisi tecnica, ed è proprio per questo motivo che stanno emergendo numerosi indicatori tecnici sempre più popolari, uno di questi è l’indicatore ATR.

ATR, dall’inglese Average True Range, misura la volatilità di un mercato e valuta la probabilità di una possibile inversione di tendenza.

Indicatore ATR – Riepilogo

🏛 Cos’è	Indicatore tecnico
📈 Chi lo ha inventato	J. Welles Wilder Jr.
🎯 Cosa indica	La volatilità
💡 Piattaforma	LiquidityX
👍 Adatto ai principianti	Sì, ma devono essere formati

Per utilizzare l’indicatore ATR in modo efficace, è consigliabile utilizzare una piattaforma gratuita che lo offra. LiquidityX fornisce la MetaTrader 4 come piattaforma di trading, che consente di installare l’indicatore ATR e fare pratica utilizzando un conto Demo.

Clicca qui e prova la MT4 in Demo

Indicatore ATR cos’è l’Average True Range?

L’indicatore denominato Average True Range (ATR) è stato concepito e sviluppato da J. Welles Wilder Jr., un ingegnere meccanico statunitense e imprenditore nel settore immobiliare. Nonostante i suoi successi iniziali, Wilder sentiva la necessità di approfondire ulteriormente la sua passione per l’analisi tecnica, così fondò la Trend Research LTD, un’azienda specializzata principalmente nella ricerca di mercato.

Wilder Jr. dedicò alla sperimentazione e alla creazione di numerosi indicatori tecnici molto apprezzati, tra cui il Relative Strength Index (RSI), l’Average Directional Index e il Parabolic SAR, oltre all’Average True Range.

Tradotto letteralmente dall’inglese, Average True Range significa “media dell’intervallo vero”. L’ATR è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per misurare la volatilità di un mercato e, di conseguenza, per valutare la probabilità di un cambiamento di tendenza.

A differenza di molti altri indicatori, l’ATR non fornisce informazioni sulla direzione dei prezzi, ma si concentra esclusivamente sulla volatilità del mercato. L’indicatore cerca quindi di fornire preziose informazioni sulla volatilità di uno strumento finanziario, prendendo in considerazione aspetti come la differenza tra il massimo e il minimo giornaliero, nonché l’eventuale presenza di gap o altri eventi rilevanti all’interno dei grafici.

Imparare ad usare l’indicatore ATR

Per sfruttare al meglio l’indicatore ATR, è fondamentale ottenere una formazione adeguata, esercitarsi e seguire segnali di conferma sviluppati da esperti del settore. Vista la necessità di competenze e conoscenze specifiche per utilizzare questo strumento, la formazione può essere di grande aiuto per comprendere le diverse applicazioni dell’indicatore e impiegarlo in modo coerente. Inoltre, l’utilizzo di segnali di conferma riduce il rischio di commettere costosi errori durante l’attività di trading.

Coloro che desiderano familiarizzare con l’indicatore ATR possono seguire un percorso di formazione gratuito come questo:

1. Corso di trading
2. Conto Demo
3. Segnali di trading

Corso di Trading

Il broker finanziario LiquidityX, in continua espansione, mette a disposizione diverse piattaforme di trading, tra cui la MetaTrader e la WebTrader, che supportano entrambe l’utilizzo dell’indicatore ATR su una vasta gamma di asset finanziari.

Tuttavia, per apprendere come configurare e utilizzare in modo efficace questo indicatore, si consiglia di scaricare il Corso di Trading gratuito offerto da LiquidityX. Questo corso è stato progettato per aiutare i partecipanti a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie abilità di trading, fornendo numerosi esempi pratici e offrendo una solida base di analisi tecnica e fondamentale.

Per scaricare gratuitamente il corso basta seguire il link qui sotto:

Clicca qui e scarica gratis il Corso di trading

Conto Demo

Per analizzare i trend e lo slancio dei prezzi sui mercati finanziari, l’utilizzo dell’ATR rappresenta uno strumento prezioso. Tuttavia, per impiegarlo in modo efficace, è essenziale acquisire una solida familiarità con esso attraverso l’esperienza pratica. Una soluzione consigliata è utilizzare il conto Demo della MetaTrader 4 offerto da LiquidityX.

Il conto Demo costituisce un simulatore di trading che permette di operare sui mercati finanziari utilizzando denaro virtuale, evitando così di mettere a rischio il proprio capitale. In questo modo, è possibile testare diverse strategie di trading e valutare l’efficacia dell’indicatore ATR su diversi asset finanziari e intervalli di tempo, senza alcun rischio economico.

Per accedere immediatamente al conto Demo basta cliccare nel link qui sotto:

Clicca qui e accedi subito al conto Demo

Segnali di Trading

Nonostante l’indicatore ATR possa filtrare i segnali errati, è importante tener presente che non è infallibile. Pertanto, è estremamente utile cercare conferme alle indicazioni fornite dall’ATR e le migliori provengono dagli analisti di Trading Central, un rinomato centro di analisi finanziaria a livello globale.

Un vantaggio significativo offerto da LiquidityX ai propri iscritti è la possibilità di ricevere gratuitamente i Segnali di Trading sviluppati da Trading Central. Questa rappresenta un’opportunità non indifferente per ottenere risultati costanti dalla propria strategia operativa.

Per ricevere tali segnali, è sufficiente inserire l’indirizzo email nel relativo modulo tramite il link fornito di seguito:

Clicca qui per ricevere gratis i Segnali di trading

Come funziona l’indicatore ATR?

L’indicatore Average True Range (ATR) fornisce informazioni sulla volatilità di un prezzo in un determinato intervallo temporale. In altre parole, l’ATR mostra quanto il prezzo di un asset si è mosso in passato durante un determinato periodo di tempo.

Come una sorta di media mobile dei movimenti di prezzo di un asset specifico, l’ATR, nella sua configurazione di base, riflette la volatilità media degli ultimi 14 giorni. Naturalmente, a seconda della strategia adottata, è possibile selezionare anche altri timeframe.

Grazie a questo indicatore, i trader possono fare stime più accurate sulle possibili variazioni future del prezzo, sia al rialzo che al ribasso. Questo fornisce anche indizi sulle fasce di prezzo in cui può essere opportuno impostare uno stop loss o un take profit.

La volatilità nel grafico è essenzialmente determinata dall’intervallo tra i punti massimi e minimi all’interno di un determinato periodo di tempo.

Tuttavia, poiché Wilder non si accontentava solo di queste informazioni, decise di integrare il suo indicatore con ulteriori dettagli. In questo modo, è stato in grado di considerare anche i gap di prezzo che possono verificarsi all’apertura del mercato.

Average True Range formula (ATR)

Per calcolare l’indicatore Average True Range (ATR), è necessario inizialmente determinare il True Range. Questo viene ottenuto considerando tre distanze specifiche:

1. La differenza tra il massimo e il minimo della candela corrente.
2. La differenza tra il massimo attuale e la chiusura della candela precedente.
3. La differenza tra il minimo attuale e la chiusura della candela precedente.

Le tre distanze misurate vengono quindi confrontate tra loro e solo il valore più grande viene utilizzato per ulteriori calcoli.

Inizialmente, viene utilizzata la seguente formula per calcolare il True Range:

TR = max[(alto – basso), (alto – chiusura precedente), (basso – chiusura precedente)]

Sebbene la formula possa sembrare complessa a prima vista, fondamentalmente serve solo a determinare la distanza più grande tra le tre.

Successivamente, viene calcolata la media di questo True Range. Per fare ciò, vengono sommati tutti i valori del True Range durante il periodo selezionato. La somma viene quindi divisa per il numero di valori, ottenendo così la media, ovvero l’Average True Range.

L’ATR altro non è che il True Range medio nel periodo specificato. Ad esempio, con un periodo selezionato di 14 giorni, gli ultimi 14 True Range vengono sommati e poi divisi per 14:

ATR = somma(TR degli ultimi 14 periodi) / 14

In questo modo, l’ATR rappresenta una misura della volatilità media nell’arco dei 14 giorni considerati.

Settaggio ATR

Il settaggio standard per l’indicatore Average True Range (ATR) di solito prevede un periodo di 14 giorni. Questo significa che l’ATR calcolerà la volatilità media degli ultimi 14 giorni di trading. Tuttavia, è importante notare che questo settaggio può essere personalizzato in base alle preferenze individuali del trader e alle specifiche esigenze del mercato.

Alcuni trader potrebbero preferire un periodo più breve, come 7 giorni, per avere una visione più immediata e reattiva delle fluttuazioni di prezzo. Altri potrebbero optare per un periodo più lungo, come 20 o 30 giorni, per ottenere una visione più allargata e stabile della volatilità.

Il settaggio dell’ATR dipende anche dallo strumento finanziario che si sta analizzando. Ad esempio, un trader che opera su azioni potrebbe scegliere un settaggio diverso rispetto a un trader che opera su materie prime o valute.

Ecco un esempio di ATR sulle azioni Apple:

In definitiva, il settaggio standard per l’ATR è di 14 giorni, ma è importante considerare le proprie preferenze e le caratteristiche del mercato per ottenere un’analisi della volatilità più accurata e adattata alle proprie esigenze.

Indicatore ATR segnali operativi

L’utilizzo di un indicatore si basa fondamentalmente sull’analisi delle informazioni disponibili: Nel caso dell’ATR, queste informazioni riguardano la volatilità media di un asset. L’obiettivo è agire in base a tali informazioni.

Quando si cerca un punto di ingresso appropriato, le informazioni sulla possibile variazione di prezzo di un asset assumono un’importanza fondamentale. L’ATR fornisce proprio queste informazioni, basate esclusivamente sulla storia passata.

Con l’aiuto di tali informazioni, un trader può determinare a quale distanza dal punto di ingresso desideri posizionare il suo stop loss o quando prendere profitto. Queste decisioni dipenderanno dalla strategia di trading individuale e dall’analisi delle condizioni di mercato.

L’indicatore ATR offre quindi un vantaggio prezioso nel determinare i livelli appropriati di ingresso e uscita da una posizione.

ATR trading e strategie

Quando ci si confronta con attività molto volatili, è fondamentale adattare la dimensione della posizione in base all’ampio intervallo di fluttuazione al fine di gestire i rischi in modo appropriato. Un altro modo in cui l’indicatore ATR può essere applicato è nella determinazione della dimensione adeguata della posizione.

In ultima analisi, la volatilità e la dimensione della posizione sono strettamente legate. Maggiore è la volatilità di un asset, maggiori sono i potenziali profitti o perdite.

• Se avete intenzione di negoziare un asset ad alta volatilità, dovreste optare per una dimensione della posizione più piccola al fine di gestire i rischi in modo più conservativo.
• Nel caso di asset meno volatili, potete considerare l’utilizzo di una dimensione della posizione più ampia per sfruttare al massimo le opportunità di profitto potenziale.

Scegliere la dimensione della posizione in base alla volatilità dell’asset vi aiuterà a mantenere un equilibrio tra rischio e rendimento.

Valori ATR

L’indicatore ATR (Average True Range) fornisce una misura della volatilità di un asset finanziario. Esso esprime la variazione media dei prezzi nel corso di un determinato periodo di tempo.

I valori dell’ATR vengono espressi nella stessa unità di misura del prezzo dell’asset (ad esempio, dollari per un titolo azionario o pips per una coppia di valute). I risultati possono essere diversi per ogni periodo di tempo considerato. Ad esempio, l’ATR calcolato su un periodo di 14 giorni potrebbe essere diverso dall’ATR calcolato su un periodo di 30 giorni.

• Un valore elevato dell’ATR indica una maggiore volatilità dell’asset, 
• Un valore basso indica una minore volatilità.

I valori dell’ATR possono variare considerevolmente da un asset all’altro e da un periodo di tempo all’altro. Pertanto, è importante analizzare attentamente i valori di questo indicatore in relazione al contesto specifico del mercato e alle proprie strategie di trading.

ATR normalizzato

L’Average True Range (ATR) normalizzato è una versione modificata dell’indicatore ATR che viene utilizzata per confrontare la volatilità tra diversi asset o periodi di tempo. Mentre l’ATR standard fornisce un valore assoluto della volatilità, l’ATR normalizzato è calcolato come una percentuale o un rapporto rispetto ad un punto di riferimento.

Per ottenere l’ATR normalizzato, viene solitamente diviso l’ATR per il prezzo dell’asset o per un’altra misura di riferimento, come ad esempio una media mobile. Questo calcolo permette di ottenere un indicatore relativo che può essere utilizzato per confrontare la volatilità tra diversi asset o periodi di tempo, neutralizzando le differenze di prezzo o dimensioni.

L’ATR normalizzato può essere utile per identificare quali asset presentano una volatilità più alta o più bassa rispetto ad altri, consentendo ai trader di prendere decisioni informate sulla gestione del rischio e la dimensione delle posizioni. Inoltre, può aiutare a individuare opportunità di trading in cui la volatilità è significativamente diversa dalla media storica.

È importante notare che l’ATR normalizzato è un indicatore personalizzabile e può essere calcolato in vari modi a seconda delle preferenze individuali dei trader.

Altri indicatori e tecniche di trading

• Indicatore TRIX
• Indicatore Supertrend
• Keltner Channel
• Oscillatore Williams
• Ichimoku
• Slippage
• Trading after hour
• Day trading
• Klinger
• Chaikin Money Flow

Conclusioni

Questo strumento tecnico è considerato uno dei pochi in grado di misurare la volatilità del mercato. Grazie alla sua semplicità, gode di grande popolarità tra i trader di varie categorie.

L’indicatore ATR fornisce agli investitori e ai trader uno strumento tecnico per gestire il rischio, consentendo di impostare uno stop loss appropriato. Inoltre, l’indicatore svolge anche un ruolo fondamentale come base per diverse strategie di trading, come il sistema di volatilità trend following sviluppato da Wilder.

Per imparare ad utilizzare al meglio l’ATR è necessario seguire un corso di formazione, fare pratica in demo e affinare le tecniche con dei segnali di conferma, ecco come dovete procedere:

1. Clicca qui e scarica gratis il Corso di trading
2. Clicca qui per accedere al Conto Demo
3. Per ricevere gratis i Segnali di trading clicca qui

FAQ

Cos’è l’Average True Range (ATR)?
L’Average True Range (ATR) è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi tecnica per misurare la volatilità dei titoli.

Come viene calcolato l’ATR?
L’ATR viene determinato calcolando il più grande dei seguenti tre valori: la differenza tra il massimo e il minimo correnti, la differenza tra la chiusura precedente e il massimo o minimo corrente o la differenza tra la chiusura precedente e la chiusura attuale.

A cosa serve l’ATR?
L’ATR viene spesso utilizzato come indicatore della volatilità di un titolo e può essere utile per determinare i livelli di stop loss e gli obiettivi di profitto.

Come viene interpretato l’ATR?
L’ATR è un indicatore dinamico che cambia nel tempo poiché si basa sulla volatilità di un titolo. Di solito è espresso come valore assoluto, misurato nelle stesse unità del prezzo del titolo.