Indicatore Supertrend: Cos’è, Calcolo e Come Funziona nel Trading

Il Supertrend è un indicatore di trading che aiuta a identificare la direzione del trend e segnala i punti di inversione del mercato. È semplice da usare e molto efficace per seguire le tendenze di mercato in tempo reale.

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Cos’è l’Indicatore Supertrend?

L’indicatore Supertrend appartiene alla famiglia degli indicatori trend following, che forniscono informazioni sullo sviluppo del prezzo e sulla direzione del trend. Basato sulla media delle candele, l’indicatore misura la volatilità del prezzo come range tra massimi e minimi, considerando anche i gap, ovvero i vuoti tra le candele. In questo modo, l’indicatore calcola valori precisi che consentono ai trader di identificare la direzione del trend nel grafico.

Il Supertrend è stato sviluppato dal trader e sviluppatore indiano Olivier Seban. La formula dell’indicatore è stata pubblicata nel libro “Tout savoir sur le trading des options binaires” di Seban nel 2011. L’indicatore ha guadagnato popolarità tra i trader nel corso degli anni successivi e ora è disponibile in diverse piattaforme di trading online.

La linea di tendenza generata dall’indicatore parte da un valore iniziale e segue la direzione del trend scelta. Se il trend è rialzista, lo strumento si posiziona al di sotto del prezzo e funge da supporto, mentre se il trend è ribassista, l’indicatore si posiziona al di sopra del prezzo e rappresenta la resistenza. Tuttavia, se il mercato inizia a muoversi fortemente nella direzione opposta, l’indicatore salta al valore iniziale del prezzo nella direzione opposta, segnalando un possibile cambio di tendenza.

Come funziona l’indicatore Supertrend?

L’indicatore può cambiare solo nella direzione del trend e quando la volatilità diminuisce, viene disegnato solo orizzontalmente. È uno degli indicatori più conosciuti nel trading ed è disponibile su quasi tutte le piattaforme più comuni. Il trader può impostare sia il periodo che il fattore in base alle proprie preferenze e al mercato considerato.

• Il periodo determina la durata del “momento” preso in considerazione per il calcolo,
• il fattore funge da moltiplicatore per determinare la distanza tra la media e il Supertrend. Maggiore è il fattore, maggiore è la distanza, ma anche meno frequenti sono le variazioni di tendenza.

Questo indicatore può essere calcolato in modo diverso in base alla piattaforma di trading utilizzata, ma generalmente si basa sulla formula che considera la media delle candele e il range tra massimi e minimi, moltiplicati per il fattore scelto. Le impostazioni migliori dipendono dalle preferenze del trader e dal mercato considerato, quindi è importante testare diverse impostazioni e valutare i risultati. In ogni caso, l’utilizzo dell’indicatore Supertrend richiede prudenza e attenzione, poiché non garantisce profitti sicuri ma solo segnali di trading.

Imparare ad usare l’indicatore Supertrend

L’Indicatore Supertrend è uno strumento potente nel trading. Per sfruttarlo al meglio, segui questi passi:

1. Comprendere il funzionamento: Capire come il Supertrend calcola la direzione del trend e i livelli di supporto/resistenza.
2. Configurare correttamente i parametri: Adattare il moltiplicatore ATR e il periodo al tuo timeframe di trading.
3. Interpretare i segnali: Riconoscere i cambi di colore dell’indicatore per identificare potenziali punti di entrata e uscita.

Per sviluppare queste competenze, ti consigliamo di utilizzare Pepperstone. Ecco perché è un’ottima scelta:

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• Esecuzione rapida: Fondamentale per sfruttare i segnali tempestivi del Supertrend.
• Risorse formative: Pepperstone fornisce tutorial e webinar specifici sull’uso del Supertrend nel trading.

Questi strumenti ti aiuteranno a padroneggiare l’Indicatore Supertrend e a migliorare le tue performance di trading. 

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Come si calcola l’indicatore Supertrend

Il calcolo dell’indicatore Supertrend è basato sull’Average True Range (ATR), che è una misura della volatilità. Il trader ha bisogno di tre valori per calcolare l’indicatore:

1. il prezzo di chiusura dell’ultima candela,
2. il massimo della candela corrente,
3. il minimo della candela corrente.

L’utente confronta le tre distanze tra questi valori e usa solo la distanza maggiore, che è conosciuta come portata reale, per ulteriori calcoli. Il True Range viene quindi sommato per tutte le candele impostate in “Periodi” e diviso per il numero di candele considerate per ottenere l’Average True Range (ATR). Il trader può regolare il periodo per attenuare l’ATR.

Successivamente, si vede la media del massimo e del minimo della candela corrente e si determina la direzione del trend.

• Se il trend è rialzista e il fattore è impostato a 3, viene sottratto il triplo della volatilità o dell’ATR dalla media.
• Se il trend è ribassista, viene aggiunto il triplo della volatilità al mid-price.

L’indicatore non va mai contro la sua direzione di tendenza e segue un cambio di tendenza solo quando il mercato viene violato.

Indicatore Supertrend formula

L’indicatore Supertrend utilizza una formula complessa per calcolare la linea di tendenza e le bande di volatilità. Ecco la formula matematica:

• Upper Band = ((High + Low) / 2) + (Multiplier * ATR)
• Lower Band = ((High + Low) / 2) – (Multiplier * ATR)

Dove:

• High: il prezzo massimo dell’asset nel periodo considerato
• Low: il prezzo minimo dell’asset nel periodo considerato
• ATR: l’Average True Range, ovvero la media delle variazioni del prezzo in un certo periodo di tempo.
• Multiplier: il fattore di moltiplicazione che viene impostato dal trader per regolare la distanza tra le bande di volatilità e la linea di tendenza.

Una volta calcolate le bande di volatilità, l’indicatore determina se il prezzo dell’asset si sta muovendo in un trend rialzista o ribassista e posiziona la banda corrispondente sopra o sotto il prezzo. Se il prezzo attraversa una delle bande, l’indicatore segnala un possibile cambio di tendenza.

Supertrend Formula Excel

Se la tua esigenza è quella di risparmiare tempo, sappi che l’indicatore Supertrend può essere calcolato anche utilizzando Excel. In questo caso, ogni singolo passaggio può essere automatizzato utilizzando le apposite formule e sarà il programma stesso a delineare i calcoli step by step. Nello specifico, puoi creare in modo separato il calcolo della banda superiore e quello della banda inferiore, indicando tutti i dati in modo corretto nelle colonne.

Settaggio Supertrend

La linea del Supertrend è più distante dal valore di base in presenza di maggiore volatilità, indicando l’entità delle fluttuazioni. Il trader può regolare il periodo e il fattore per stringere o allargare la linea di supporto o resistenza.

L’indicatore è già preimpostato con un periodo di 10 e un fattore di 3 sulla maggior parte delle piattaforme di trading, ma il trader può regolarli individualmente. Sulle piattaforme di trading, vengono posizionate due bande di volatilità sopra e sotto tutti i prezzi sul grafico. L’indicatore del Supertrend viene mostrato come una banda superiore in un trend ribassista e come una banda inferiore in un trend rialzista.

Un’inversione di tendenza viene indicata quando il prezzo di chiusura di una candela attraversa una delle due bande di volatilità:

• Se il prezzo di chiusura della candela è al di sotto della banda inferiore, si verifica un cambio di tendenza al ribasso e la linea di tendenza diventa una resistenza tecnica. In questo caso, il trader riceve un segnale di vendita.
• Se il prezzo di chiusura della candela è al di sopra della banda superiore, si verifica un passaggio al trend rialzista e la linea di tendenza diventa un supporto tecnico. In questo caso, il trader riceve un segnale di acquisto.

Indicatore Supertrend Strategie

Ci sono diverse strategie che i trader possono utilizzare con questo indicatore.

Una delle strategie più semplici è quella di inversione di tendenza, in cui l’indicatore stesso funge da generatore di segnali per i cambiamenti di trend, generando segnali di acquisto e vendita. I trader possono riconoscere il cambio di tendenza dall’intersezione del prezzo di fine giornata con la linea di tendenza dell’indicatore. Per trarre vantaggio da questo cambiamento, le negoziazioni vengono effettuate al prezzo di apertura del giorno successivo, con la linea di Supertrend come livello di stop loss.

L’indicatore Supertrend può anche funzionare come filtro di tendenza in combinazione con l’indicatore delle medie mobili. In questo caso, una posizione long viene aperta quando il valore di chiusura attraversa la linea di tendenza della media mobile verso l’alto e una posizione short viene aperta quando il valore di chiusura abbattere la linea di tendenza della media mobile.

Infine molti trader utilizzano l’indicatore Supertrend come trailing stop loss, un ordine stop-loss che viene adattato automaticamente al valore dell’indicatore ogni volta che il prezzo si muove nella direzione corrispondente. Questo tipo di ordine consente di coprire il profitto accumulato.

Doppio Supertrend

Il doppio Supertrend è una strategia che combina due linee Supertrend con parametri diversi. Di solito, si utilizza una linea veloce (ad esempio, con parametri 21-2) e una linea lenta (il classico 10-3).

Questa strategia può fornire segnali di acquisto o vendita aggiuntivi, aiutando i trader a prendere decisioni più informate. Puoi cercare di acquisire praticità e competenza testando la tecnica anche sui conti demo gratuiti, messi a disposizione dalle migliori piattaforme di trading.

Indicatore Supertrend MT4

L’indicatore Supertrend è stato sviluppato anche per la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4), che è una delle piattaforme di trading più popolari al mondo. Naga Trader vi mette a disposizione la MT4 anche in Demo, così potete testare questo indicatore senza rischiare il vostro denaro.

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Indicatore Supertrend su TradingView

L’indicatore Supertrend può essere facilmente impostato anche su TradingView, che come sappiamo è una delle migliori piattaforme per analisi tecnica e fondamentale. Per fare ciò è sufficiente entrare sul sito, selezionare lo strumento finanziario di interesse, cercare lo strumento tecnico ed impostarlo. Puoi scegliere ovviamente diversi parametri ed ottenere così le informazioni che ti interessano. A questo punto, per passare al lato pratico, puoi utilizzare una delle tue piattaforme di trading preferite, come ad esempio Naga Trader.

Altri indicatori e tecniche di trading

• Keltner Channel
• Oscillatore Williams
• Ichimoku
• Slippage
• Trading after hour
• Day trading
• Klinger
• Chaikin Money Flow

Conclusioni

L’indicatore Supertrend è uno degli indicatori più popolari perché mostra chiaramente l’andamento del mercato e la direzione della tendenza principale, senza troppe complicazioni. Grazie alla sua capacità di prendere in considerazione la volatilità, l’indicatore può essere più stabile di altri strumenti di analisi tecnica, garantendo segnali di trading più accurati. Tuttavia, come ogni strumento, anche questo ha dei limiti. In particolare, i falsi segnali che possono verificarsi durante le fasi laterali del mercato e un certo ritardo nel mostrare il comportamento del mercato, ma questo è comune a molti altri indicatori di tendenza.

FAQ

Cos’è l’indicatore Supertrend e come funziona?
L’indicatore Supertrend è uno strumento di analisi tecnica utilizzato dai trader per determinare la direzione della tendenza dei prezzi. Si basa su una media mobile e sull’indicatore di volatilità ATR (Average True Range) per creare una linea di tendenza che si muove al di sopra o al di sotto del prezzo. Quando la linea di tendenza viene attraversata, indica un potenziale cambio di tendenza.

Quali sono le impostazioni predefinite dell’indicatore Supertrend?
Di solito, le impostazioni predefinite dell’indicatore Supertrend sono un periodo di 10 e un fattore di 3. Tuttavia, i trader possono personalizzare questi parametri in base alle proprie preferenze e strategie di trading.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo dell’indicatore Supertrend?
Gli vantaggi dell’utilizzo dell’indicatore Supertrend sono la sua capacità di seguire la tendenza in modo accurato e di indicare i potenziali cambiamenti di trend in una fase iniziale. Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi, tra cui una maggiore incidenza di falsi segnali nelle fasi laterali del mercato e un leggero ritardo nell’indicazione dei movimenti del prezzo.

Come posso utilizzare l’indicatore Supertrend nel trading?
L’indicatore Supertrend può essere utilizzato in vari modi, ad esempio per identificare la direzione della tendenza, individuare i livelli di supporto e resistenza, o per generare segnali di acquisto o vendita. Tuttavia, è importante utilizzare l’indicatore in combinazione con altri segnali e strategie di trading per massimizzare la sua efficacia.