Media mobile: Definizione, Calcolo, Tipologie e Applicazione

By Valerio Sanna On Set 16, 2024

La Media Mobile è uno strumento fondamentale per i trader, utilizzato per individuare tendenze nei mercati finanziari. In questo articolo, esploreremo le sue applicazioni, le varianti principali (semplice, ponderata, esponenziale) e il suo utilizzo pratico.

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Media Mobile – Riepilogo

📊 Tipo	Descrizione della Media Mobile
🟢 Media Mobile Semplice (SMA)	Media aritmetica dei prezzi per un numero specificato di periodi.
🔵 Media Mobile Ponderata (WMA)	Peso maggiore ai dati più recenti, enfatizzando le variazioni più recenti dei prezzi.
🟣 Media Mobile Esponenziale (EMA)	Peso ai prezzi più recenti con un calcolo che reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo.
⏳ Periodo	Il numero di intervalli di tempo (es. giorni, settimane) utilizzati nel calcolo della media mobile.

Cos’è la media mobile?

La media mobile è un indicatore di analisi tecnica comunemente usato per visualizzare graficamente il movimento dei prezzi. Per comprendere che cos’è questo indicatore partiamo dal concetto di media. La media si calcola sommando una serie di valori e dividendoli per il loro numero. Ma la Moving Average (media mobile) non è un numero fisso, cambia man mano che si aggiungono nuovi dati più recenti. Ogni dato corrisponde a un punto e l’unione di questi punti traccia una linea sul grafico

A seconda del periodo considerato la curva cambierà. Una media a 5 periodi è molto volatile perché si basa sulla media degli ultimi 5 prezzi. Mentre una media a 100 periodi, fa la media degli ultimi 100 prezzi e la sua curva è molto più “dolce”. L’incrocio delle medie mobili (con diversi periodi e settaggi) può generare i cosiddetti “segnali di trading” in alcune strategie operative. In inglese questo indicatore è chiamato Moving Average e potrete trovarla con la sigla MA o SMA se è una media mobile semplice. Si tratta di uno degli indicatori di trading più usati per filtrare i movimenti repentini dei prezzi e visualizzare l’andamento reale dell’asset.

Imparare ad usare la media mobile

La Media Mobile è un indicatore essenziale nel trading. Per sfruttarla al meglio, segui questi passi:

Conoscere i tipi di Medie Mobili: Distinguere tra media mobile semplice (SMA), esponenziale (EMA) e altre varianti.
Configurare correttamente le Medie Mobili: Scegliere il periodo temporale adatto al tuo stile di trading, dal breve al lungo termine.
Interpretare i segnali: Riconoscere i segnali di acquisto e vendita generati dagli incroci delle medie mobili.

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Come funziona la media mobile?

La media mobile sfrutta i dati storici per tracciare una linea che può essere molto vicina ai prezzi (nel caso di medie mobili brevi, a 5,10, 20 periodi ) o molto distante dai prezzi di mercato (nel caso delle medie mobili lente a 50, 100, 200 periodi ). Tenete sempre presente che la media mobile non prevede il futuro ed è sempre leggermente in ritardo rispetto ai prezzi, quindi vi aiuta a comprendere il trend dei prezzi ma per capire se questa tendenza è destinata a proseguire oppure no, dovrete fare affidamento anche su altri strumenti.

La possibilità di settare le medie mobili in base al numero di periodi che si vuole esaminare, gli ultimi 10, 50 o 100 ad esempio, permette di inserire varie medie su un grafico e i loro incroci sono molto utili nel trading online. Inoltre le medie mobili “lente”, ovvero quelle a 100 o 200 periodi (ad esempio) forniscono anche dei supporti e delle resistenze mobili, molto utili nell’impostazione degli stop loss o dei take profit.

Media mobile esempio

L’esempio qui sopra mostra alcune tipologie di meda mobile inserite in un grafico. Nonostante siano delle medie impostate con lo stesso numero di periodo mostrano degli andamenti differenti. Nei prossimi paragrafi entreremo nel dettaglio delle tipologie di medie mobili, mostrandovi le loro caratteristiche distintive. Nel grafico qui sotto invece vediamo un esempio di medie mobili a diversi periodi inserite nello stesso grafico:

In questo caso la media mobile a 8 periodi è quella più veloce e vicina alle oscillazioni del prezzo, quella a 20 periodi indica il trend a medio termine e quella a 90 periodi la tendenza di fondo. Quando la Moving Average veloce incrocia quelle lente si ha un ritracciamento o un cambio di tendenza che in questo esempio può voler dire chiudere l’operazione rialzista e attendere un nuovo segnale.

Tipologie di media mobile

La media mobile semplice non è l’unica tipologia di MM esistente nel trading, ce ne sono altri tipi e nei prossimi paragrafi vi mostreremo le loro caratteristiche, le impostazioni e l’utilizzo nel trading.

Media mobile semplice

La SMA (Simple Moving Average) è la media mobile semplice, la più facile da capire e quella più utilizzata. Il calcolo di questa media si basa sulla formula della media matematica, per calcolarla si sommano i prezzi di chiusura degli ultimi n periodi e si divide il tutto per n. Questa media ha il difetto di considerare i prezzi più recenti con il medesimo valore di quelli più distanti nel tempo.

Media mobile ponderata

Proprio per ovviare al difetto che abbiamo illustrato nel paragrafo precedente è stata ideata una media mobile “ponderata”: la Weighted Moving Average (WMA). Questa media dà maggior peso ai prezzi più recenti e man mano minor peso a quelli passati. Per calcolarla si moltiplica il prezzo di chiusura per il numero n, mentre il prezzo precedente si moltiplica per (n-1), quello ancora prima per (n-2) e così via. In questo modo i valori più recenti sono sempre più “pesanti” , mentre quelli più distanti influiscono sempre meno sulla curva della media. A seconda del mercato che si sta osservando però , neanche questa media riesce a riflettere fedelmente l’andamento dei prezzi.

Media mobile esponenziale (EMA)

La media mobile esponenziale , detta Exponentian Moving Average (EMA) è probabilmente la media che meglio riflette le oscillazioni di un mercato molto volatile. Anche in questo caso, come nella media ponderata, i prezzi più recenti hanno maggior impatto sulla curva mostrata sul grafico. Il calcolo di questa media è molto complesso e raramente viene disegnata senza l’ausilio di un software apposito, ovvero una piattaforma di trading.

Media mobile Hull (HMA)

La media mobile Hull (Hull Moving Average, HMA) è un indicatore di analisi progettato per ridurre il ritardo delle medie mobili tradizionali, mantenendo al contempo una linea liscia. Creata da Alan Hull, la HMA utilizza una combinazione di medie mobili pesate e differenze tra esse per ottenere una risposta rapida ai cambiamenti di prezzo. Questo la rende utile per identificare tendenze e segnali di trading con maggiore tempestività.

Media mobile adattiva

La media mobile adattiva (Adaptive Moving Average, AMA) è un indicatore di analisi tecnica che modifica la sua velocità di reazione ai cambiamenti di prezzo in base alla volatilità del mercato. A differenza delle medie mobili tradizionali, l’AMA si adatta dinamicamente, riducendo i ritardi nelle tendenze forti e smorzando i movimenti in fasi di mercato laterale. Questo permette una risposta più efficiente e accurata alle variazioni del prezzo. È utilizzata soprattutto per migliorare le decisioni di trading.

I periodi della media mobile

Oltre alla tipologia di Moving Average, che rappresenta una variazione della formula matematica necessaria per calcolarla, nel settaggio di questo indicatore bisogna decidere quale periodo prendere in considerazione: Lungo, medio, breve.

Lungo periodo

Per impostare una media mobile sul lungo periodo occorre settarla su un numero che oscilla fra i 50 e i 300 periodi. La MM a lungo termine più usata si basa sui 200 periodi.

Medio periodo

Il medio termine è probabilmente il settaggio più usato nel trading e si basa sull’impostazione della media mobile a 20 periodi. Questa impostazione è perfetta per il day trading filtrando tutte quelle oscillazioni estreme presenti nelle media mobili più brevi.

Breve periodo

Chi fa scalping ha necessità di una Moving Average molto rapida e per queste strategie si usano medie mobili a 10 periodi o anche meno.

Media mobile a 5 periodi

La media mobile a 5 periodi è usata da chi fa scalping ma anche da chi fa day trading. La sua impostazione mostra una linea che segue molto da vicino i prezzi ma offre anche dei segnali di trading molto utili per entrare e uscire dal mercato. Spesso viene usate insieme a una MM breve o addirittura media, a seconda della frequenza della strategia operativa.

Strategie con la media mobile

Le strategie basate sulle medie mobili solitamente sfruttano gli incroci delle medie a diversi periodi e la capacità di questi indicatori di posizionarsi come supporti o come resistenze “mobili” sul grafico. Un primo segnale operativo può essere dato dal prezzo che attraversa una media mobile e chiude la candela dall’altra parte della linea che fino a quel momento era un supporto o una resistenza.

I segnali di acquisto sono generati da un prezzo che attraversa la MM dal basso verso l’alto.
I segnali di vendita invece sono evidenziati dal prezzo che attraversa una MM dall’alto verso il basso.

Quando si utilizzano due medie mobili, il segnale solitamente è dato dalla media veloce (quella a 5 o 10 periodi) che incrocia quella più lenta (a 20, 50 o addirittura 100 periodi).

I segnali di acquisto sono generati dalla MM veloce che attraversa quella lenta dal basso verso l’alto.
I segnali di vendita invece vengono evidenziati dalla MM veloce che attraversa la lenta dall’alto verso il basso.

Di solito si attende la chiusura della candela successiva per confermare il segnale e filtrare i cosiddetti “falsi segnali”. Quando il mercato non è in trend i falsi segnali possono essere molto frequenti e queste strategie risultare meno efficaci.

Impostare media mobile

L’impostazione di una media mobile non è complessa, serve innanzitutto una piattaforma di trading che offre questo indicatore. Il trader non deve far altro che impostare la tipologia di media (semplice, ponderata o esponenziale) e i periodi.

Maggiore è il numero di periodi più la media mobile diventa lenta e poco reattiva. Una volta deciso il settaggio potrete anche dare un colore alla media mobile , specialmente se ne utilizzate più di una sullo stesso grafico.

Media mobile nel trading

La media mobile nel trading serve quindi a:

Identificare tendenze: Smussa le fluttuazioni di prezzo, rendendo più chiaro se un asset si trova in una tendenza rialzista o ribassista.
Segnalare ingressi e uscite: Aiuta a determinare punti di ingresso e uscita ottimali, specialmente quando i prezzi incrociano la media mobile.
Confermare direzione del mercato: Fornisce conferme sulla direzione della tendenza, utile per supportare altre analisi tecniche.
Rilevare inversioni di tendenza: I crossover tra medie mobili a breve e lungo termine possono indicare potenziali inversioni di tendenza.

Scopri ulteriori indicatori

Conclusioni

La media mobile è uno degli indicatori alla base del trading online e il suo utilizzo è molto diffuso fra i trader di tutto il mondo. Essa aiuta a identificare la direzione della tendenza principale, eliminando il rumore del mercato e fornendo una visione più chiara delle condizioni attuali.

Le sue varianti, come la media mobile semplice (SMA), la media mobile ponderata (WMA) e la media mobile esponenziale (EMA), offrono flessibilità per adattarsi a diverse strategie di trading. Tuttavia, come ogni indicatore, anche la media mobile ha dei limiti, in particolare nei mercati laterali, dove può generare segnali tardivi o falsi.

Domande Frequenti

Che cos’è la media mobile?

E’ una linea che unisce tutti i punti generati dal calcolo della media stessa, basata sulla somma di n prezzi diviso il numero n.

Come si calcola la media mobile?

La MM è una media matematica degli ultimi prezzi di un asset ma non si calcola a meno, si utilizza una piattaforma di trading per calcolarla e tracciare la linea su un grafico.

Come si usa la media mobile?

Solitamente la MM, che sia semplice, ponderata o esponenziale fornisce dei segnali di acquisto e di vendita e indica la direzione del trend.

Dove imparo a usare la media mobile?

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1 Comment

Tiziano Piccigallo says 10 mesi ago

Ragazzi, ho appena finito di leggere l’articolo sulla media mobile e devo dire che è stato super illuminante! 🌟 Prima di leggerlo, avevo sempre pensato che la media mobile fosse solo un’altra di quelle cose complicate che i trader usano per far sembrare le cose più difficili di quanto siano. Ma ora, grazie all’articolo e soprattutto al corso gratuito che ho seguito su LiquidityX, ho capito quanto sia fondamentale e, in realtà, abbastanza accessibile.

Non so voi, ma io ero un po’ scettico sull’utilità reale della media mobile nel trading. Tuttavia, l’articolo e il corso mi hanno aperto gli occhi. 🤓 La bellezza della media mobile semplice (SMA) sta nella sua semplicità – chi l’avrebbe mai detto, giusto? Ma poi, imparando di più su come la media mobile ponderata (WMA) e quella esponenziale (EMA) danno più peso ai dati recenti, ho iniziato a vedere come queste sottili differenze possano davvero influenzare le decisioni di trading.

E poi, c’è stata la parte del corso su LiquidityX. Non sto scherzando, ragazzi, è stato un game changer! 😱 Hanno spiegato tutto così bene e in modo che anche un principiante come me potesse capire. E la parte migliore? Era gratis! Mi ha davvero fatto sentire più sicuro nell’esplorare e sperimentare con le diverse tipologie di media mobile nel mio trading.

Inoltre, quello che ho imparato dal corso mi ha aiutato a leggere l’articolo con una comprensione molto più profonda. Sapere come impostare la media mobile e utilizzarla in diversi periodi di tempo mi ha fatto capire che non è solo una questione di “seguire la linea”. È tutto su come interpretare i movimenti del mercato e fare scelte informate.

In breve, sia l’articolo che il corso di LiquidityX sono stati incredibilmente utili. Mi hanno aiutato a passare da un atteggiamento di confusione e leggera paura della media mobile a una comprensione solida e un’emozione genuina per come posso utilizzarla nel mio trading. Grazie mille per aver condiviso queste risorse – non vedo l’ora di mettere in pratica quello che ho imparato! 🚀